金融随机过程 学习笔记

前言 本文是本人自学清华大学出版社《随机过程及其在金融领域中的应用》时的同步笔记。 第 3 章 随机过程 随机过程的基本概念 随机过程 {X(ω,t):ω∈Ω,t∈T}\{X(\omega, t): \omega\in\Omega,t\in T\}{X(ω,t):ω∈Ω,t∈T} 是关于时间参数 ttt 和样本点 ω\omegaω 的二元函数。它的自变量类型是两个数值（离散的或连续的），它的函数值类型是一个随机变量集合。简单理解，随机过程将 二维平面上的某点 映射到 某个随机变量集合 。有时可以简单表示成 {Xt(ω)},{Xt}\{X_t(\omega)\}, \{X_t\}{Xt​(ω)},{Xt​} 或 {X(t)}\{X(t)\}{X(t)} 。 下面的伪代码可以帮助理解随机过程的定义。 ..